Portefeuille écart-type est une partie importante de la compréhension de la volatilité et le risque. Il permet à un investisseur de comprendre comment il est vulnérable au risque, parce que l`écart-type implique la possibilité de changements dramatiques dans les prix. Vous pouvez calculer votre propre portefeuille déviation standard en utilisant quelques étapes simples.
Calculer toutes vos déclarations basées sur la date du calendrier. Analyser en parallèle avec le laps de temps que vous souhaitez investir. Par exemple, si vous essayez de calculer sur une base des 10 prochaines années, utiliser au moins les 10 dernières années en tant que votre base de comparaison.
Enregistrez toutes vos déclarations par période, ce qui pourrait être une année, trimestre ou mois en fonction de votre niveau d`analyse. Soigneusement placer toutes les déclarations à côté de leurs périodes. Calculer la moyenne pour l`ensemble de ces rendements en additionnant les valeurs de retour, puis en divisant la somme par le nombre de périodes prises. Par exemple:
Trois déclarations annuelles = 8 pour cent, 10 pour cent, 12 pour cent
Rendement moyen = Somme des rendements annuels / nombre d`années = 30/3 = 10 pour cent
Calculez la différence entre le rendement moyen et le retour pour chacune des trois années. Carrés chacun des trois résultats. Trouver la somme de ces trois numéros. Cette opération est réalisée de la manière suivante:
Somme des différences carrés = (10-8) ^ 2 + (10-10) ^ 2 + (12-10) ^ 2 = 8
Diviser la somme des carrés des écarts par le nombre de périodes moins un.
Somme des carrés / (Périodes - 1)
8 / (3-1) = 4
Prenez la racine carrée de cette réponse pour obtenir votre portefeuille écart-type.
Racine carrée de 4 = 2
L`écart-type dans cet exemple est de 2 pour cent, ce qui est le montant typique que les rendements d`un an s`écarter de la moyenne. Ceci est assez simple dans l`exemple donné, mais peut devenir plus complexe avec plus de nombres et de la volatilité.
