Il y a deux choses investisseurs aiment faire des recherches avant d`investir dans un titre: le niveau de risque et le potentiel de rendement. Le risque est souvent une mesure du mouvement des prix ou de la volatilité. Le rendement est une fonction des gains ou des pertes d`investissement. rendement ajusté du risque examine à la fois le retour de l`investissement et le risque lié à la production de ce retour. L`une des mesures les plus populaires de retour du risque est le ratio de Sharpe.
Choses que vous devez
- MS Excel
- 10 relevés de compte de 10 dates différentes
Déterminer le rendement moyen de votre portefeuille. Ceci est indiqué sur votre relevé de compte. Si vous avez connu un gain, le retour est POSITIF si vous avez subi une perte, le rendement sera négatif. Disons que le relevé de compte indique le compte a augmenté de 8,5 pour cent.
Déterminer le taux sans risque. Ceci est la vitesse à laquelle les investissements qui sont la rémunération sans risque. En général, les professionnels de l`investissement conviennent que le rendement d`un six ou douze mois projet de loi américain du Trésor est le taux de rendement sans risque. Disons que le taux sans risque est de 3 pour cent.
Déterminer l`écart-type de votre portefeuille. Pour cela, vous pouvez utiliser MS Excel. Dans la colonne Une liste de 10 valeurs de votre portefeuille de 10 relevés de compte différents. Dans la cellule A11 insérer la formule suivante: "STDEV (A1, A2, ... A10). Disons que l`écart type est de 5.
Calculer le taux de rendement ajusté du risque. Soustraire le taux du taux du portefeuille de rendement moyen et de diviser par l`écart type du portefeuille sans risque. Le calcul est le suivant: (8,5 pour cent - 3 pour cent) / 5 = 0,011 ou 1,1 pour cent.
