Comment calculer l`attribution de performance

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    L`attribution de performance

    L`attribution de performance vise à identifier et quantifier les sources de rendement qui sont significativement différents de l`indice de référence choisi. L`attribution de performance au niveau du gestionnaire de placements est connu sous le nom de micro attribution de performance. Il comporte trois volets, y compris l`allocation pur du secteur, l`allocation ou la sélection d`interaction, et la sélection au sein du secteur. Dans la répartition sectorielle pure, la performance est attribuée à la tenue d`un poids différent pour chaque secteur dans le portefeuille par rapport à l`indice de référence. Le retour allocation ou une sélection interaction montre l`effet conjoint de choisir les secteurs et des titres individuels. Dans le secteur allocation estime l`impact des décisions de sélection de sécurité seulement.

    Choses que vous devez

    • Rapport sur l`exécution Publié

    • Repérez les pondérations sectorielles du portefeuille, les pondérations sectorielles de l`indice de référence, l`indice de référence du secteur, rendement global de référence, le rendement du portefeuille et le rendement du portefeuille du secteur du rapport de rendement annuel publié par le chef d`entreprise.

    • Soustraire le poids de chaque secteur dans le portefeuille du poids du même secteur dans l`indice de référence. Multipliez la différence obtenue avec la différence de rendement entre le rendement de référence du secteur et le rendement de l`indice de référence du portefeuille.




    • Ajouter toutes les allocations sectorielles estimées à l`étape 1 pour obtenir l`estimation globale pour l`allocation sectorielle pure.

    • Soustraire le poids de chaque secteur dans le portefeuille du poids du même secteur dans l`indice de référence. Multipliez la différence obtenue avec la différence de rendement entre le rendement du portefeuille du secteur et l`indice de référence du secteur.

    • Ajouter toutes les allocations ou de sélection des rendements d`interaction estimées à l`étape 3 pour obtenir l`estimation globale des rendements de sélection d`allocation.

    • Multipliez le poids de référence du secteur par la différence dans le rendement du portefeuille du secteur et le rendement de référence du secteur.

    • Ajouter toutes les estimations obtenues à l`étape 5 pour obtenir l`estimation globale pour la sélection au sein du secteur.

    • Ajouter tous les composants d`attribution de performance estimés à l`étape 2, 4 et 6 pour obtenir le retour de la valeur ajoutée.

    Conseils Avertissements

    • Avant de calculer l`attribution de performance, assurez-vous de calculer le rendement du portefeuille de chaque secteur, l`indice de référence sur chaque secteur et le rendement de l`indice de référence du portefeuille.
    • Pour la performance et de retour des dossiers, reportez-vous aux distributions et à l`analyse figurant dans les fonds des rapports périodiques.
    • Approchez le problème selon les étapes mentionnées afin d`éviter de faire des erreurs de calcul.
    • Évaluer de manière critique les déclarations de performance indiqués dans les rapports financiers pour vous assurer qu`ils ne sont pas manipulés en aucune façon.
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