Carrières en mathématiques financières

En tant que gestionnaire de risques, vous utilisez les mathématiques et les compétences statistiques pour évaluer, le prix et le suivi des risques inhérents aux opérations d`une institution financière. Votre connaissance des produits sur les marchés financiers vous aide à travailler avec les commerçants, les gestionnaires de portefeuille et les clients, et vous permet de fournir des stratégies de couverture des risques. Vous vous concentrez sur deux types de risques: le marché et de crédit. Le risque de marché provient des fluctuations du cours des titres. Des méthodes telles que la VaR (Value at Risk) et Monte Carlo Simulation de suivre un tel risque. Le risque de crédit découle de la contre-partie - ou un partenaire commercial - par défaut, et est mesuré par les modèles internes.

Traders acheter, détenir ou vendre des titres sur les marchés financiers, et faire des profits à partir des variations de prix. En tant que commerçant, vous pouvez utiliser des fonds propres d`une institution financière pour sélectionner des titres ou vous pouvez négocier au nom des clients. Le commerce avec les fonds d`entreprise est appelé trading pour compte propre. Les gains réalisés ou les pertes subies dans de telles transactions sont enregistrées dans le compte de profits et pertes d`une entreprise. Les assistants de Traders vous aider à devenir rentable en appliquant des outils mathématiques à des titres de prix et de vous fournir des conseils de placement en temps réel.

Comme l`assistant d`un trader, vous utilisez l`expertise statistique pour construire des programmes et des algorithmes informatiques pour la valeur et le suivi des instruments financiers dans lesquels les gestionnaires de portefeuille, les commerçants et les clients propriétaires sont intéressés. Vous fournissez des conseils en temps réel, et vous pouvez travailler avec les gestionnaires de risque pour évaluer les stratégies de couverture des risques. Par exemple, vous pouvez signaler une obligation d`entreprise suédoise sous-évalué à la réception des obligations de négociation européenne et recommander un "acheter" parce que vous croyez un tel lien va augmenter en valeur au cours des six prochains mois.

Avec un diplôme d`études supérieures en mathématiques financières, vous pourriez engager dans l`enseignement et effectuer des recherches dans les universités ou autres établissements d`enseignement de pointe - comme les think tanks, instituts de recherche ou des groupes d`experts. Vous pouvez spécialiser dans une variété de domaines, y compris l`économétrie, la fiscalité internationale, finance quantitative, statistiques ou mathématiques appliquées. Les institutions financières, les organismes de réglementation et les organismes gouvernementaux vont chercher votre expertise sur divers sujets. Par exemple, si vous vous concentrez sur la fiscalité internationale, une commission du Sénat américain sur la fiscalité et bancaire pourrait vous demander de l`aide à la rédaction de la nouvelle législation.

En tant que consultant, vous conseiller une variété de clients sur les décisions d`investissement et des stratégies de couverture des risques. Ces clients pourraient inclure des personnes institutions philanthropiques haute valeur nette, des fondations universitaires ou. La couverture d`un risque signifie réduire ou éliminer. Vous utilisez des compétences quantitatives pour examiner les données financières des clients, vous passez en revue les objectifs de placement à court et à long terme, et vous évaluer la tolérance au risque. La tolérance au risque indique combien la perte d`un investisseur peut encourir avant de vendre des positions. Vous pouvez travailler pour un cabinet de conseil ou d`exercer de façon autonome.