Comment calculer les moyennes mobiles exponentielles

La moyenne mobile simple d`un prix de l`action est la moyenne des prix du stock la fin de journée de clôture au cours d`un certain nombre de jours de bourse récents. Une moyenne mobile simple est mis à jour à la fin de chaque journée, de sorte que les mouvements moyenne haut ou le bas en fonction de la valeur du nouveau cours de clôture. Le but d`une moyenne mobile simple est de lisser la ligne souvent déchiquetée sur un tableau de prix pour rendre la direction d`une tendance de prix plus facile à voir.

Vous pouvez calculer une moyenne mobile sur une période passée. Dix jours est une période couramment utilisée dans l`analyse technique. En général, plus la période, le lissage de la ligne moyenne mobile se penchera sur un tableau de prix et plus lent de la ligne moyenne mobile sera de réagir aux changements dans la direction de la tendance.

L`ensemble de données suivant montre les 10 derniers cours de clôture, en dollars, de Stock A:

{45, 46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40}

Calculer le premier point pour la moyenne mobile simple en faisant la moyenne des données - qui est, en ajoutant toutes les valeurs et en divisant par le nombre total de valeurs.

SMA point 1 = (45 + 46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40) # 247- 10 = 42,1

Sur un tableau des prix des jours contre les prix de clôture, vous tracer ce premier point de la moyenne mobile simple sur le même jour que le dernier point de données, qui est de 40 $. La moyenne mobile simple serait de nouveau calculée à la fin de la journée suivante. Étant donné que c`est une moyenne mobile de 10 jours, vous supprimez le premier jour dans l`ensemble de données, 45 $, et d`ajouter le dernier cours de clôture à la fin. Si le dernier cours de clôture était de 38 $, les nouvelles données et définir le calcul ressemblera à ce qui suit:

{46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40, 38}

SMA point 2 = (46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38) # 247- 10 = 41,4

Cette valeur serait le deuxième point sur la ligne moyenne mobile simple. Comme il est plus bas que le premier point, la moyenne mobile commencerait à suggérer une tendance à la baisse des prix. Le calcul d`un troisième point sur la base d`un nouveau cours de clôture de $ 36 dollars ressemblerait à ceci:

SMA point 3 = (43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38 + 36) # 247- 10 = 40,4

La moyenne mobile serait mise à jour de la même manière à la fin de chaque nouvelle journée de négociation.

Une moyenne mobile pondérée donne plus de valeur à certains points de données que d`autres. Une moyenne mobile exponentielle est un exemple d`une moyenne mobile pondérée. Une moyenne mobile exponentielle donne plus de poids aux derniers cours de clôture et moins de poids aux prix les moins récents. La théorie est que toute l`information financière la plus récente a déterminé les derniers cours des actions, de sorte que ces prix devraient avoir plus d`influence sur la moyenne mobile.

Premièrement, calculez le multiplicateur que vous allez utiliser pour pondérer les plus récents prix des boursiers. La formule pour le multiplicateur (k) est la suivante:

k = 2 # 247- (Période + 1)

Pour une moyenne mobile avec une période de 10 jours, le multiplicateur serait calculé comme suit:

k = 2 # 247- (10 + 1) = 2 # 247- 11 = 0,1818

Maintenant que vous avez le multiplicateur pour la moyenne mobile exponentielle que vous souhaitez calculer, vous pouvez utiliser la formule globale pour commencer le calcul. La formule pour une moyenne mobile exponentielle est la suivante:

EMA = ((Prix actuel - EMA précédente) x k) + précédente EMA

Pour obtenir le premier point d`une moyenne mobile exponentielle, vous pouvez utiliser la moyenne mobile simple de la même période. En utilisant le premier point de la moyenne mobile simple pour Stock A pour calculer le premier point de sa moyenne mobile exponentielle ressemblerait à ce qui suit:

EMA point 1 = ((38 à 42,1) x 0,1818) + 42,1 = 41.35

EMA point 1, 41.35, et SMA point 2, 41.4, correspondent dans le temps, mais remarquez comment le point de l`EMA est plus faible parce que le dernier point de données, 38 $, est le plus bas jusqu`à présent et est plus fortement pondéré dans le calcul de l`EMA. De ce point en avant, vous pouvez commencer à utiliser les points de EMA précédents dans le calcul de nouveaux points d`EMA. Pour Stock A, le prochain calcul du point EMA serait basée sur le cours de clôture du jour suivant, 36 $, et devrait ressembler à ceci:

EMA point 2 = ((36 à 41,35) x 0,1818) + 41.35 = 40.38

La moyenne mobile exponentielle serait mise à jour de la même manière à la fin de chaque nouvelle journée de négociation.