Quel est l`écart type en ce qui concerne les risques d`investissement?

La moyenne et l`écart type sont les outils de base utilisés dans l`investissement. Dans les statistiques, l`écart type détermine la quantité d`un point de données individuel écarte de la moyenne des points de données totales, où moyenne est la moyenne arithmétique des points d`échantillonnage. Moyenne arithmétique ou moyenne est calculée en additionnant les valeurs des points de données individuels, puis en divisant par le nombre total de points d`échantillonnage.

Moyenne = (Somme des points d`échantillonnage / nombre total de points d`échantillonnage). L`écart-type (SD) est déterminée en prenant la racine carrée de la variance.

SD = sqrt (variance)

Variance = somme (moyenne-individuelle point d`échantillonnage) ^ 2

Bien que l`écart type de l`investissement est déterminé de la même façon que dans les statistiques, cela implique sens différent dans l`investissement. Il est une mesure du risque des actions individuelles et les portefeuilles d`actifs. Le risque inhérent à tout investissement est déterminée en fonction de la volatilité des rendements. La volatilité signifie la fluctuation des rendements d`un titre individuel dans le temps et aussi en ce qui concerne le portefeuille. Elle est mesurée en pourcentage. Grande capitalisation des actions individuelles ont l`écart type, en moyenne, d`environ 35 pour cent, tandis que les grandes capitalisations agrégées ont environ 20 pour cent. L`écart type des grandes capitalisations est comparable avec les benchmarks standards comme S&P et le NASDAQ.

Une règle d`estimation pratique est utilisée pour calculer la détermination probabiliste des retours sur investissement en utilisant le rendement moyen et l`écart type. Par exemple, si le retour sur investissement moyen est de 10 pour cent et l`écart type est de 17 pour cent, en utilisant les règles de base, la probabilité de 10 +/- 17 pour cent est de 68 pour cent, 10 +/- 34 pour cent à 95 pour cent et 10 +/- 51 pour cent est de 98 pour cent.

L`écart-type fournit les informations quantitatives dans l`investissement qui est indirectement utilisé pour réduire le risque des investissements. Le risque de l`investissement est réduit par la diversification du portefeuille qui consiste à acheter des actions qui sont négativement co liées en termes de rendement. La relation co négative signifie que si un seul stock dans le portefeuille effectue mauvais, l`autre boursier fait bien et vice versa. Un bon portefeuille comprend habituellement petite et de grande capitalisations, obligations, matières premières et devises.